[Prof. Dr. Raimond Maurer,J.W.G.-Universität Frankfurt am Main, Dipl.-Kfm. Huy Thanh Vo, J.W.G.-Universität Frankfurt am Main]

Institutionelle Investoren stehen vor der Aufgabe in ein geeignetes Portfolio bestehend aus primären Finanzinstrumenten und derivativen Finanzinstrumenten an den nationalen und internationalen Finanzmärkten zu investieren. Neben den Renditen der lokalen Märkte, tritt bei internationalen Anlagen mit der Wechselkursrendite und deren Schwankungen eine weitere zentrale Ertrags- und Risikokomponente hinzu. Es stellen sich die zu untersuchenden Fragen, unter welchen Bedingungen, durch welche Sicherungsinstrumente und in welchem Umfang eine Sicherung des Wechselkursrisikos für den Anleger vorteilhaft ist.

Ziel des Projekts war die effiziente programmiertechnische Implementierung aktueller Modelle und Methoden zum Internationalen Portfoliomanagement unter Verwendung der "state of the art" Algorithmen in einer umfassenden Befehlsbibliothek. In Verbindung mit einer benutzerorientierten Oberfläche soll Entscheidungsträgern somit ein einfach zu bedienendes und gleichzeitig leistungsstarkes Werkzeug zur Verfügung stehen, welches ihnen den aktuellen Forschungsstand erschließt und sie darüber hinaus im Entscheidungsprozess maßgeblich unterstützt.

Kontakt

Prof. Dr. Raimond Maurer
Chair of Investment, Portfolio Management, and Pension Finance; Johann Wolfgang Goethe-University, 60054 Frankfurt am Main; Tel: 069/798-25227, Fax: 069/798-25228;
E-Mail: investment[at]wiwi.uni-frankfurt[dot]de; www.finance.uni-frankfurt.de

Dipl.-Kfm. Huy Thanh Vo
Chair of Investment, Portfolio Management, and Pension Finance; Johann Wolfgang Goethe-University, 60054 Frankfurt am Main; Tel: 069/798-25148, Fax: 069/798-25228;
E-Mail: tvo[at]wiwi.uni-frankfurt[dot]de; www.finance.uni-frankfurt.de